期权波动率处于相对低位

　　昨日沪深两市偏多振动，沪指上涨0.58%收于2956点，深成指收涨0.37%，涨停家数近百家。上证50指数(2743.0931, -48.32, -1.73%)窄幅振动，微涨0.28%，普涨行情下大都股票收涨，板块之间体现均衡。 期权标的50ETF价格日内波幅较小，导致期权成交量较前日萎缩33%，总成交量202.3万手，低于前值300万手的水平。其间认购期权成交量削减57.4万手，至108.5万手，认沽期权削减40.5万手，至93.8万手。当月合约成交占比67%，成交PCR值0.87，比较前值0.81有所抬升。 持仓方面，期权总持仓比较前日增加1.14万手，至347.7万手，其间认购期权削减1万手，至198.1万手，认沽期权增加2.2万手，至149.6万手。由于当月合约行将到期，投资者初步将当月头寸移仓至下月，因而当月期权持仓削减5%左右，下月合约增仓7%。持仓量PCR值0.75，认沽期权一侧持仓偏少。 从各行权价成交分布状况可以看出，成交量首要会集在2.75—2.80两档行权价的虚值期权上，5月2.75认购期权合约成交量到达20万手。从持仓量分布来看，当月较远虚值期权均有不同程度减仓，并移仓至远月期权上。 随同标的窄幅振动，期权隐含不坚定率（IV）缓慢下行，其间当月期权IV值回落较快，日内从24%最多跌4个点至20%，远月IV值体现相对平稳，跌幅在0.5个点左右。其时IV值分别收于20.4%、22.5%、23.2%、22.7%，近月IV值有所偏低。

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