期权波动率处于相对低位

发布时间:2019-05-17 16:12

  昨日沪深两市偏多振动,沪指上涨0.58%收于2956点,深成指收涨0.37%,涨停家数近百家。上证50指数(2743.0931, -48.32, -1.73%)窄幅振动,微涨0.28%,普涨行情下大都股票收涨,板块之间体现均衡。 期权标的50ETF价格日内波幅较小,导致期权成交量较前日萎缩33%,总成交量202.3万手,低于前值300万手的水平。其间认购期权成交量削减57.4万手,至108.5万手,认沽期权削减40.5万手,至93.8万手。当月合约成交占比67%,成交PCR值0.87,比较前值0.81有所抬升。 持仓方面,期权总持仓比较前日增加1.14万手,至347.7万手,其间认购期权削减1万手,至198.1万手,认沽期权增加2.2万手,至149.6万手。由于当月合约行将到期,投资者初步将当月头寸移仓至下月,因而当月期权持仓削减5%左右,下月合约增仓7%。持仓量PCR值0.75,认沽期权一侧持仓偏少。 从各行权价成交分布状况可以看出,成交量首要会集在2.75—2.80两档行权价的虚值期权上,5月2.75认购期权合约成交量到达20万手。从持仓量分布来看,当月较远虚值期权均有不同程度减仓,并移仓至远月期权上。 随同标的窄幅振动,期权隐含不坚定率(IV)缓慢下行,其间当月期权IV值回落较快,日内从24%最多跌4个点至20%,远月IV值体现相对平稳,跌幅在0.5个点左右。其时IV值分别收于20.4%、22.5%、23.2%、22.7%,近月IV值有所偏低。

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