黑天鹅指数创下历史新高!市场风暴或已悄然逼

发布时间:2018-08-15 20:27

  

  

  

  跟着标普500指数波动率(VIX)在8月9日触及1月以来的最低位,股市投资者当前似乎已有些飘飘然。波动性的暴跌表白,投资者并未完全无视商业战担心和央行收缩政策的风险。不外,别的一项环节风险预警目标现在却正发出警报!

  据外媒报道,芝加哥期权买卖所(CBOE)买卖的有着“黑天鹅指数”之称的偏斜指数(CBOE Skew Index)目前已跃升至汗青最高程度。在IMF上月警告全球金融市场可能对经济前景过于乐观几周后,买卖商对市场波动的担心日积月累。

  VIX指数暗示的是在将来一段时间内,投资者对标的指数偏离均值的预期,而SKEW指数怀抱了投资者对市场收益率不合错误称偏离均值的预期,更能用于捕获单边尾部风险。

   SKEW指数汗青上倾向于大约在100和150之间波动,目前迫近160可谓已极不寻常。然而,当前VIX指数却仍处于较低程度波动,两者的不合正激发买卖员关心。

  凡是而言,当“低VIX /高SKEW”的组合呈现时,往往预示着在将来一段时间股市将面对调整风险。其潜台词是:“大部门投资者对市场很是对劲,但大型机构已留意到市场尾部风险远远跨越一般程度。”。

  换句话说,接下来波动率呈现惊人上升可能已并不遥远。现实上,基于经济政策的不确定性,VIX当前理应处于40以上程度。

  在金价持续低迷的环境下,期金市场则有大量空头持仓堆积,不少投资者都在期待空头回补为金价带来鞭策。

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