上证50ETF期权合约总持仓创历史新高

发布时间:2018-12-20 18:24

  

12月18日,上证50ETF期权合约总持仓2620084张,较上一交易日增加1.24%,创历史新高。在此之前,50ETF期权持仓天量为2018年11月23日的253.71万张。业内人士认为,期权持仓量放大,一方面是机构利用期权的积极性提升;另一方面也表明当前的市场环境下,大资金对冲需求强烈。

  

今年,上证50指数ETF期权市场发展如此之快,超出了许多人的预期。可以说这是国内资本市场的一大亮点。一位经纪自雇人士说。

  

上证50ETF期权发展这么快,背后根本原因是大家对风险管理的需求。国内股指期货受限以后,其市场容量已经满足不了市场的风险管理需求。

  

根据上述经纪自雇部门,公司参与50个ETF期权有三种主要策略:一是风险管理,即对冲,这是非常苛刻的,用于对冲持有蓝筹股;第二类是套利。套利量相对较大,但仓位较小;第三类是波动率交易,当波动率高,卖出波动率低,买入低。

  

自今年年初以来,国内唯一的金融期权品种—— SSE 50 ETF期权市场发展迅速。数据显示,截至11月底,50ETF期权累计成交量为2.9亿张,其中认购期权15605.24万张,认沽期权13171.73万张,日均成交量129.04万张;成交名义价值7.67万亿元,日均343.85亿元;权利金成交额1661.60亿元,日均7.45亿元;日均未平仓合约数174.20万张。

  

上海证券交易所相关负责人指出,目前,国内股票市场波动较大,在市场缺乏其他对冲风险金融工具的情况下,亟需金融衍生品,尤其是期权交易。股票期权可为行业创新发展提供基础工具,全面促进券商经纪、自营、资管做市商和场外业务,推动券商和基金公司等资产管理业务转型,提升行业核心竞争力。

  

同时,对于交易所而言,股票期权的引入将有助于改善交易所产品链,并作为流动性中心,定价中心,风险管理中心和资产配置中心发挥重要作用。对于投资者而言,期权为投资者提供保险,降低成本,增加收入,以及三维交易和精确的投资功能。负责人进一步指出。

  

  

深圳证券交易所的股票期权试点正在进一步推进

  

最近,深圳证券交易所向期权管理机构发布了一些规则文件,如《深圳证券交易所股票期权试点交易规则(草案)》,《深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法(草案)》,《股票期权试点风险揭示书备案条款(草案)》,《ETF期权合约基本条款(草案)》。

  

深圳证券交易所副总经理王宏表示,股票期权市场的良性健康发展需要多元化参与者的共同推动。扩大股票期权试点,丰富国内衍生品交易品种,将有助于进一步刺激市场创新动力(310,328),吸引长期资金进入市场,满足风险管理需求,增强深圳的国际影响力和吸引力。在下一阶段,深圳证券交易所将根据中国证监会的统一部署,努力实现深圳ETF期权的零突破,逐步构建具有深厚市场特征的期权产品体系,充分发挥其积极作用。衍生品风险管理工具,进一步深化多层次资本。市场化改革开放。

  

发布深圳证券交易所股票期权试点文件草案意味着深圳证券交易所股票期权试点又迈出了一步。业内人士也指出,此次股票期权交易主体尚未公布,规则应进一步细化,如进行交易测试,接受期权经营机构成为股票期权交易参与者等,所以相关业务不应该很快就会上线。

  

股票期权市场是中国股市的希望,未来的发展值得关注。

  今年1月,印度中央政府宣布,将在本国部分行业中放松对外商投资的管制条款,其中包括单品牌跨国零售商将可以经由自动审批程序在印度开展零售业务。此前,外国公司只有在其持股份额不超过49%的情况下,才能不经印度政府审批开展相关业务,由此导致大部分外国公司只能与印度本地公司合作或依赖于本地分销商及特许经销企业。

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